Futbal doviedli do [[Madridu|Madrid|Madridu]] profesori a študenti [[Institución Libre de Enseñanza]]. V roku 1895 založili futbalový klub Football Sky, ktorý hral každé nedeľné ráno v [[Moncloe]]. V roku 1900 sa tento klub rozpadol na dva rôzne kluby [[New Foot-Ball de Madrid]] a [[Club Español de Madrid]]. Prezidentom týchto klubov bol Julián Palacios. V roku 1902 sa klub rozpadol znova a niesol názov Sociedad Madrid Foot-ball Club. Prezidentom znovuspojeného klubu bol [[Juan Padrós Rubió]], prvým sekretárom bol [[Manuel Medía]] a prvým klubovým pokladníkom bol [[José de Gorostizaga]]. V roku 1905, iba tri roky po založení, už Sociedad Madrid Foot-ball Club vyhral prvý pohár [[Copa del Rey]]. Nasledujúce tri tituly vyhral tiež. V roku 1920 [[Alfonz XIII|Alfonzom XIII]] udelil tímu možnosť nosiť v názve slovo Real čo znamená kráľovský odvtedy je názov tímu Real Madrid C.F. Klub Real Madrid má od roku 1930 aj svoj rezervný tím [[Real Madrid Castilla]].
