Narodil sa pravdepodobne na [[Sjælland (ostrov)|Sjællande]]e, najväčšom dánskom ostrove a študoval vo [[Francúzsko|Francúzsku]]. „Saxo Grammaticus“ nie je jeho pravé meno. Saxovým dielom je šestnásťzväzková po [[latinčina|latinsky]] napísaná kronika Dánska ''[[Gesta Danorum]]'', ktorá je súčasne prakticky jediným svedectvom, že Saxo skutočne existoval. V kronike okrem iného opísal život pobaltských [[Slovania|Slovanov]]. Históriou Dánov v ''Gesta Danorum'' sa inšpiroval [[William Shakespeare|Shakespeare]] pri písaní ''[[Hamlet]]a''.
