V roku [[1895]] sa cárskemu páru narodila prvá dcéra, [[Oľga Nikolajevna]]; v roku [[1897]] prišla na svet ďalšia dcéra, [[Tatiana Nikolajevna Romanovová:cs:Taťána_Nikolajevna|Tatiana Nikolajevna]]. Cárovná si veľmi želala chlapca, ale v roku [[1899]] sa jej narodila ďalšia dcéra – veľkokňažná [[Mária Nikolajevna]], tak isto ako aj v roku [[1901]], keď sa narodila ich štvrtá dcéra{{--}}[[Anastázia Nikolajevna Romanovová|Anastázia Nikolajevna]]. Cárovná s cárom zúfalo túžili mať syna a ich želanie sa napokon splnilo v roku [[1904]], keď sa narodil cárovič [[Alexej Nikolajevič]], no cár sa z neho nikdy nestal. U Alexeja sa v detstve prejavila závažná porucha zrážanlivosti krvi – [[hemofília]], ktorá sa vyskytovala v rodine cárovnej, hoci samotná cárovná nemala nijaké príznaky tejto choroby, iba ju prenášala.
